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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität formatIsbn:Softcover - 9783838600024 Zum Abschluss erfolgt eine ReflexionInhaltsangabe: Einleitung: Die Geschichte der Bewertung von Optionen auf Aktien, deren Kurs einer geometrischen Brown'schen Bewegung folgt, reicht bis in die 50 er Jahre zurck. Alle zwischen 1950 und 1970 entwickelten Theorien enthalten ad hoc Annahmen und sind insofern unbefriedigend. 1973 leiten Black und Scholes einen eindeutigen rationalen Preis fr eine europische Kaufoption her, der unabhngig von den individuellen Risikoprferenzen ist. Sie gehen